Note 5
Investeringer i finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi
| Andeler | Anskaff. kost | Urealisert avkastning | Balanseført verdi | Virkelig verdi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligasjon Norge | |||||
| Alfred Berg Obligasjon:IN: | 162074 | 19 287 377 | -268 476 | 19 018 894 | 19 018 894 |
| Danske Invest Norsk Obligasjon Inst:IN: | 17891 | 19 269 180 | -237 183 | 19 032 000 | 19 032 000 |
| DNB Obligasjon (III):IN: | 1887 | 19 268 237 | -253 161 | 19 015 082 | 19 015 082 |
| Nordea Obligasjon III:IN: | 19209 | 19 220 827 | -184 087 | 19 036 733 | 19 036 733 |
| DNB obligasjon 20 (II):IN: | 19548 | 19 076 169 | -57 393 | 19 018 787 | 19 018 787 |
| DNB obligasjon 20 (III):IN: | 19174 | 18 883 553 | 138 627 | 19 022 171 | 19 022 171 |
| DNB Kredittobligasjon:IN: | 18164 | 19 296 164 | -296 040 | 19 000 115 | 19 000 115 |
| DNB Obligasjon (I):IN: | 1736 | 19 203 557 | -194 859 | 19 008 764 | 19 008 764 |
| Obligasjon Global | |||||
| KLP Obligasjon Global II:IN: | 13231 | 14 887 546 | -511 016 | 14 375 667 | 14 375 667 |
| Payden Global Short Bond Fund:IN: | 45606 | 4 859 378 | 18 074 | 4 878 291 | 4 878 291 |
| Aksjefond Norge | |||||
| Arctic Norwegian Equities Class D:IN: | 3287 | 6 129 114 | -80 194 | 6 048 920 | 6 048 920 |
| Danske Invest Norske Aksjer Inst I:IN: | 962 | 6 300 000 | -272 630 | 6 027 370 | 6 027 370 |
| KLP AksjeNorge Indeks II:IN: | 2840 | 6 066 653 | -6 220 | 6 060 433 | 6 060 433 |
| Aksjefond Global | |||||
| KLP AksjeVerden Indeks:IN: | 1170 | 3 219 015 | -65 392 | 3 153 623 | 3 153 623 |
| Pengemarked | |||||
| Holberg Likviditet:IN: | 21987 | 2 231 169 | -5 558 | 2 225 603 | 2 225 603 |
| Storebrand Likviditet:IN: | 256 | 2 558 749 | -981 | 2 557 768 | 2 557 768 |
| Balanseført verdi 31.12.:BLUE: | - | 199 756 688 | -2 276 489 | 197 480 221 | 197 480 221 |
Kredittrisiko i PTS’ portefølje er definert som risiko for at utsteder av obligasjoner skal misligholde betaling av renter og hovedstol. PTS ønsker en lav kredittrisiko i porteføljen, og har dermed valgt en relativt høy andel statsobligasjoner.
Likviditetsrisiko vil være risikoen for at PTS ikke får solgt seg ut av en gitt investering på et gitt tidspunkt. Porteføljen består av aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, som normalt har relativt høy likviditet.
Investeringsstrategien tillater en maks aksjeandel på 10 %. Markedsrisikoen og tapspotensialet er således lavt.
Grunnfondet ble fra 01.01.2018 overført til Reguleringsfondet, og er nå under aktiv forvaltning.
PTS har et eget reglement for forvaltning av fondet, fastsatt ved kgl.res. av 3. november 1995.
| Realisert avkastning på investeringer | Realisert avkastning på solgte fond (påløpte renter ved kjøp og salg) | Påløpt avkastning (andelsrente r) | Utbytte på finansielle eiendeler | Kursdiffera nser Endring urealisert gevinst/tap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligasjon Norge | |||||
| :IN:Alfred Berg Obligasjon | -20 492 | - | 43 247 | 439 428 | -298 845 |
| Danske Invest Norsk Obligasjon Inst:IN: | -26 978 | - | 47 118 | 481 544 | -237 183 |
| DNB Obligasjon (III):IN: | -15 062 | - | 43 546 | 461 863 | -297 881 |
| Nordea Obligasjon III:IN: | -20 818 | - | 30 796 | 386 678 | -184 087 |
| DNB obligasjon 20 (II):IN: | -6 061 | - | 14 840 | 249 428 | -57 393 |
| DNB obligasjon 20 (III):IN: | 17 251 | - | -5 806 | 84 291 | 138 627 |
| DNB Kredittobligasjon:IN: | -30 702 | - | 37 455 | 463 873 | -296 040 |
| DNB Obligasjon (I):IN: | -21 045 | - | 23 482 | 312 267 | -194 859 |
| Obligasjon Global | |||||
| KLP Obligasjon Global II:IN: | - | - | - | 67 292 | -413 654 |
| Payden Global Short Bond Fund:IN: | - | - | - | 3 137 | -31 267 |
| Aksjefond Norge | |||||
| Arctic Norwegian Equities Class D:IN: | - | - | - | - | -195 750 |
| Danske Invest Norske Aksjer Inst I:IN: | - | - | - | - | -272 630 |
| KLP AksjeNorge Indeks II:IN: | - | - | - | - | -192 577 |
| Aksjefond Global | |||||
| KLP AksjeVerden Indeks:IN: | - | - | - | - | -171 699 |
| Pengemarked | |||||
| Holberg Likviditet:IN: | -14 704 | - | 69 463 | 30 198 | 243 |
| Danske Invest Norsk Likviditet Inst.:IN: | 4 310 | 61 416 | - | - | -980 |
| Storebrand Likviditet:IN: | -9 927 | - | 74 604 | 35 902 | - |
| :BLUE: | -144 228 | 61 416 | 378 745 | 3 015 901 | -2 705 975 |